LawrentChen

感谢迅速的反馈，中秋快乐！

额....我又发现 order_value 也是类似的，资金不足的时候是按最大可用资金下单。

+1 有同样的需求，附议分出 net_market_value 和 total_market_value 两个字段

谢谢！期待中😆

先卖后买的问题我也碰到了（#659），但后来我发现实盘满仓周转的时候，如果没有专业交易软件支持，终究是要自己理顺清仓、减仓、加仓、建仓的顺序的。 我的大致思路是这样的，@quant2008 供参考： 用 dataclass 分别定义 position 和 positions 两个数据类（后者由前者组成），再来一个 order 类。用 \_\_sub\_\_ 方法定义仓位之间的减法：目标仓位 positions 减当前持仓 positions 得出按照清仓、减仓、加仓、建仓顺序排列的交易指令列表 List[order]。之后直接用减号 "-" 运算就行了。 有了交易指令列表之后可以直接用底层一些的 submit_order 发单，但要小心资金不足之类的情况还要再另行处理。 估计官方的解决方案会更优雅些，以后回头抄作业（奸笑） Cheers🍺

现在的期货 open_auction 应该是有夜盘的就按 21 点价格，没夜盘的就按 9 点价格撮合的。我觉得倒也挺合理...？ 实盘期货有夜盘的品种的第 T 个交易日也是从 T-1 交易日的夜晚开始的，历史行情开盘价就是 21 点价格。实盘的时候分开两批做，也更好地贴近前收盘吧？