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建议在期货回测中增加一个选项,允许按照结算价计算每日 PnL

Open LawrentChen opened this issue 2 years ago • 2 comments

1. RQAlpha的版本

4.12.0

2. Python的版本

3.10


目前期货日频回测结果中:

  • future_positions 中各个合约的 last_price 字段都是当日收盘价而非结算价;
  • future_account 中对应的 daily_pnl 也都是根据合约收盘价逐日差分计算所得

建议再增加一个回测选项(可能在 mod_sys_accounts 里?),允许按照合约结算价计算,这样也才更贴近逐日盯市的期货实际结算规则。

已向贵司 staff 反馈并得到回复说产品会调研排期了,就是忍不住想在 issue 这边留个名[奸笑]😝

LawrentChen avatar Nov 16 '22 13:11 LawrentChen

已在开发中

Cuizi7 avatar Feb 12 '23 13:02 Cuizi7

谢谢!期待中😆

LawrentChen avatar Feb 21 '23 13:02 LawrentChen

已有该功能。

Cuizi7 avatar Apr 08 '24 04:04 Cuizi7