rqalpha
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建议在期货回测中增加一个选项,允许按照结算价计算每日 PnL
1. RQAlpha的版本
4.12.0
2. Python的版本
3.10
目前期货日频回测结果中:
- future_positions 中各个合约的 last_price 字段都是当日收盘价而非结算价;
- future_account 中对应的 daily_pnl 也都是根据合约收盘价逐日差分计算所得
建议再增加一个回测选项(可能在 mod_sys_accounts 里?),允许按照合约结算价计算,这样也才更贴近逐日盯市的期货实际结算规则。
已向贵司 staff 反馈并得到回复说产品会调研排期了,就是忍不住想在 issue 这边留个名[奸笑]😝
已在开发中
谢谢!期待中😆
已有该功能。