期货日线回测，open_auction中下单，开盘时间不一致问题如何处理？

[quant2008]

期货有的有夜盘，则开盘时间是昨晚21点；有的没有夜盘，则开盘时间为今日早上9点。 那么一个多品种的日线策略，在open_auction中下单，就面临一个问题：这个open_auction是在昨晚21点触发，还是在今天9点触发？

如果是在昨晚21点触发，那就现实中无法拿到无夜盘的合约开盘价，也无法下单立即成交。 如果是今早9点触发，那就无法处理昨晚开盘的合约。 米筐是如何处理上述问题的呢？

我的想法是：提供一个api，例如get_open_time(symbol，date)，来获得合约在指定日期的开盘时间，这样用户能够自己做些处理来缓解以上问题。 另一方面，是不是允许昨晚和今早各触发一次open_auction？

[Cuizi7]

该问题确实存在，未来或考虑优化，当前对于此中场景可使用分钟回测。关于开盘时间可以查看 instrument 对象中的 trading_hours 属性。

[LawrentChen]

现在的期货 open_auction 应该是有夜盘的就按 21 点价格，没夜盘的就按 9 点价格撮合的。我觉得倒也挺合理...？ 实盘期货有夜盘的品种的第 T 个交易日也是从 T-1 交易日的夜晚开始的，历史行情开盘价就是 21 点价格。实盘的时候分开两批做，也更好地贴近前收盘吧？