fpga2u

> 能提供下联系方式吗，感觉集合竞价撮合出来的价格跟实际的对应不上 可以加QQ：78995330

1. 委托“仅在首次撮合后发布"意味着如果撮合后无法成交也会发布，就像深圳一样。首次撮合如果没有对手盘就没有成交，那么委托数量就是原始数量。（目前我还没有着手处理上交所数据，这个是听说的。） 2. 目前可以用逐笔委托和逐笔成交消息中的 BizIndex（业务序号）字段来排序，在交易所文档中有以下说明： ``` 每个通道（ Channel） 内逐笔成交与逐笔委托消息合并后生成的连续编号（BizIndex）， 并从 1 开始递增。 竞价逐笔委托消息与竞价逐笔成交消息属于不同的消息， 没有固定的到达先后次序关系。 BizIndex 字段为竞价逐笔委托消息和竞价逐笔成交消息合并后的连续编号， 故可以通过 BizIndex 字段判断竞价逐笔委托消息与竞价逐笔成交消息产生的先后顺序。 ``` 等上交实装新的竞价逐笔合并数据（UA5803）就没有bizIndex了（也不需要了），参考现在的债券竞价逐笔合并数据（UA3901）。

> @fpga2u `竞价逐笔委托消息与竞价逐笔成交消息属于不同的消息， 没有固定的到达先后次序关系。 ` 和一位量化的朋友沟通了一下，同时自己也验证了一下（我之前也接过上交所的逐笔行情，不是逐笔合并数据，是老的数据），这句话说的应该是：逐笔委托和逐笔成交分属不同的通道，各自独立编号；BizIndex不是由撮合网关提供的，而是由行情网关加进去的；只能用于确认数据完整性，不能用于确认逐笔委托和逐笔成交的相对顺序 因此上交逐笔数据只能用于和tick数据结合，在回测时提供大致的tick间价格波动信息 > > 对于上交所，举例来说 一个1手的市价单进入交易所，上交所发1手的trade，不发order 一个2手的限价单进入交易所，成交了一手，剩下了一首在第一档排队。交易所发一个trade，再发一个order；当出现trade的时候，order还没有收到。那对这一个trade数据，orderbook应该发生什么变化？（orderbook肯定发生了变化，因为此时这个order肯定已经排队了） > > 因此，深交所恢复出来的数据，如果当天交易所数据完整，则交易所发布的所有tick数据都可以在恢复出来的tick中找到；而上交所无论用何种方式恢复，都无法和深交所一样，因为信息是不完备的（缺少严格的顺序信息） > > see also: https://www.zhihu.com/question/53079335 也有可能，上交所各种机制确实挺迷的，等有空了深入分析一下。

> 可以加QQ78995330。 FPGA部分才刚刚开始调研，我是HLS新手。