AXOrderBook

AXOrderBook copied to clipboard

上交所数据不完备，比如说：

1. 新增委托订单，仅在首次撮合后发布（对应委托量为首次撮合后的剩余委托量）；之后在被 动成交过程中，不再发布该笔委托的变动信息；
2. 竞价逐笔委托与竞价逐笔成交属于不同的消息，没有固定的到达先后次序关系

Jun 02 '23 03:06 541380000

1. 委托“仅在首次撮合后发布"意味着如果撮合后无法成交也会发布，就像深圳一样。首次撮合如果没有对手盘就没有成交，那么委托数量就是原始数量。（目前我还没有着手处理上交所数据，这个是听说的。）

2. 目前可以用逐笔委托和逐笔成交消息中的 BizIndex（业务序号）字段来排序，在交易所文档中有以下说明：

   每个通道（ Channel） 内逐笔成交与逐笔委托消息合并后生成的连续编号（BizIndex）， 并从 1 开始递增。
   竞价逐笔委托消息与竞价逐笔成交消息属于不同的消息， 没有固定的到达先后次序关系。 
   BizIndex 字段为竞价逐笔委托消息和竞价逐笔成交消息合并后的连续编号， 
   故可以通过 BizIndex 字段判断竞价逐笔委托消息与竞价逐笔成交消息产生的先后顺序。
   

等上交实装新的竞价逐笔合并数据（UA5803）就没有bizIndex了（也不需要了），参考现在的债券竞价逐笔合并数据（UA3901）。

Jun 05 '23 03:06 fpga2u

@fpga2u 竞价逐笔委托消息与竞价逐笔成交消息属于不同的消息， 没有固定的到达先后次序关系。 和一位量化的朋友沟通了一下，同时自己也验证了一下（我之前也接过上交所的逐笔行情，不是逐笔合并数据，是老的数据），这句话说的应该是：逐笔委托和逐笔成交分属不同的通道，各自独立编号；BizIndex不是由撮合网关提供的，而是由行情网关加进去的；只能用于确认数据完整性，不能用于确认逐笔委托和逐笔成交的相对顺序 因此上交逐笔数据只能用于和tick数据结合，在回测时提供大致的tick间价格波动信息

对于上交所，举例来说 一个1手的市价单进入交易所，上交所发1手的trade，不发order 一个2手的限价单进入交易所，成交了一手，剩下了一首在第一档排队。交易所发一个trade，再发一个order；当出现trade的时候，order还没有收到。那对这一个trade数据，orderbook应该发生什么变化？（orderbook肯定发生了变化，因为此时这个order肯定已经排队了）

因此，深交所恢复出来的数据，如果当天交易所数据完整，则交易所发布的所有tick数据都可以在恢复出来的tick中找到；而上交所无论用何种方式恢复，都无法和深交所一样，因为信息是不完备的（缺少严格的顺序信息）

see also: https://www.zhihu.com/question/53079335

Jun 05 '23 09:06 541380000

@fpga2u 竞价逐笔委托消息与竞价逐笔成交消息属于不同的消息， 没有固定的到达先后次序关系。 和一位量化的朋友沟通了一下，同时自己也验证了一下（我之前也接过上交所的逐笔行情，不是逐笔合并数据，是老的数据），这句话说的应该是：逐笔委托和逐笔成交分属不同的通道，各自独立编号；BizIndex不是由撮合网关提供的，而是由行情网关加进去的；只能用于确认数据完整性，不能用于确认逐笔委托和逐笔成交的相对顺序 因此上交逐笔数据只能用于和tick数据结合，在回测时提供大致的tick间价格波动信息

对于上交所，举例来说 一个1手的市价单进入交易所，上交所发1手的trade，不发order 一个2手的限价单进入交易所，成交了一手，剩下了一首在第一档排队。交易所发一个trade，再发一个order；当出现trade的时候，order还没有收到。那对这一个trade数据，orderbook应该发生什么变化？（orderbook肯定发生了变化，因为此时这个order肯定已经排队了）

因此，深交所恢复出来的数据，如果当天交易所数据完整，则交易所发布的所有tick数据都可以在恢复出来的tick中找到；而上交所无论用何种方式恢复，都无法和深交所一样，因为信息是不完备的（缺少严格的顺序信息）

see also: https://www.zhihu.com/question/53079335

也有可能，上交所各种机制确实挺迷的，等有空了深入分析一下。

Jun 06 '23 02:06 fpga2u