Hugo
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> 先安装依赖包：npm install @packy-tang/vue-tinymce > > 再改下这个：import { VueTinymce , TinymceSetting } from '@packy-tang/vue-tinymce'; 这样更改后还是Cannot GET /
> 哈喽，您好，期待您的回复。请问在时变夏普中有两个库如下： from WaveModel import wave_transform # 自定义小波分析库 from EDC import QueryMacroIndic 我使用chatgpt询问说是wave_transform() 函数可能是作者自己编写的， 请问可以告知代码在你们吗？ 谢谢您 后续上传该部分代码 ```python import pandas as pd import numpy as np import pywt # 小波分析...
> 你好 这篇我无法获得与研报一样的结果 如果用跟研报一样的参数特别差 于是网格寻参 获取到的120日这个参数
> 你好！感谢你的回复 我发现你的代码有一些地方和研报不一致 你的crossover计算的是日期d 然后用日期d➕1的价格进行交易 这和报告中的计算方式不太一样（虽然我把这块修改过来之后还是和研报对不上）可是用120均线虽然效果更好了 但是这和研究的初衷就相背离了吧（他就是想获得更及时的signal）不知道我理解的是否正确，希望有机会多多交流！ 在 2023-06-28 08:48:06，Hugo ***@***.***> 写道： 你好 这篇我无法获得与研报一样的结果 如果用跟研报一样的参数特别差 于是网格寻参 获取到的120日这个参数 — Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe. You...
> 嗯嗯是的 ， 在bt_strategy.py中你用了`self.crossover = bt.indicators.CrossOver(self.data.close, self.signal)`这句，导致只能计算前一日是否有cross，但是研报判断的是当日，我这么改的 > > ``` > if self.data.close[1] >= self.signal[1] and self.data.close[0] < self.signal[0] and not self.position: > close_price_today = self.data.close[1] > self.order = self.buy(exectype=bt.Order.Close,size=self.broker.get_cash()...
> 嗯嗯是的 ， 在bt_strategy.py中你用了`self.crossover = bt.indicators.CrossOver(self.data.close, self.signal)`这句，导致只能计算前一日是否有cross，但是研报判断的是当日，我这么改的 > > ``` > if self.data.close[1] >= self.signal[1] and self.data.close[0] < self.signal[0] and not self.position: > close_price_today = self.data.close[1] > self.order = self.buy(exectype=bt.Order.Close,size=self.broker.get_cash()...
> 哈哈哈哈我后来看到你你的jq和zhihu发现很多人觉得这篇研报很水哈哈哈哈 是的 你不觉得很水吗
你好 我回测使用的日度，而金工报告使用的月度轮动，可能是这里造成的差异
> 广发的跟其他几家貌似都不一样 广发的比较奇怪