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Published 20 hours ago • verified publisher icon hugo2046

为何凸显因子的IC报告和几份金工报告不同

Open yuhuan1981 opened this issue 2 years ago • 6 comments

yuhuan1981 avatar Jun 11 '23 13:06 yuhuan1981

你好 我回测使用的日度，而金工报告使用的月度轮动，可能是这里造成的差异

hugo2046 avatar Jun 12 '23 09:06 hugo2046

你好，我看了一下你的是用20日的方差来进行回测，金工报告中或许是直接用了月度数据一次方差来做的。不过我觉得主要不同是在于IC的值，广发的ST系列都是负相关，但是你目前的结果看起来负相关不是很明显。

yuhuan1981 avatar Jun 12 '23 12:06 yuhuan1981

广发的跟其他几家貌似都不一样 广发的比较奇怪

hugo2046 avatar Jun 28 '23 00:06 hugo2046

球队硬币因子的表现就好很多，其实STR和这里理论是有相似的。

yuhuan1981 avatar Sep 11 '23 01:09 yuhuan1981

方正的系列貌似都还不错

yuhuan1981 @.***> 于2023年9月11日周一 09:01写道：

球队硬币因子的表现就好很多，其实STR和这里理论是有相似的。

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hugo2046 avatar Sep 12 '23 00:09 hugo2046

好像 𝜋 代表客观概率（ Objective Probability） 这个部分没有看到？去掉了吗

lightcax avatar Mar 01 '24 06:03 lightcax