xalpha
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refraction-ray
基金投资管理回测引擎
我现在支付宝有10多只基金，从2018年到2020年分批次不同金额买入，一直有个痛点，不知何时退出。 本来想用xalpha来回测基于技术指标点位的交易策略，但是看了一圈后发现好像xalpha只支持按账单交易（一直持有），或者是从零开始买入卖出的交易策略，而不支持在已有交易单上执行买入卖出的交易策略（在我的测试案例里，我只想测试卖出策略）。 请问，该怎么做？
501208这只基封闭期申购，2020年申购，初始成本1，从有数据开始成本已经是1.2了，我断点了一下是按20210101的值计算的，有办法在记账工具那里修正这个成本吗
我的代码: ``` import xalpha as xa import pandas as pd # 基础信息 yfdlc = xa.fundinfo('005827') yfdlc.info() cyb = xa.indexinfo('005827') # 定投策略 cyb.bcmkset(xa.cashinfo()) cyb.total_annualized_returns('2015-06-01'), cyb.algorithm_volatility('2015-06-01') autoc = xa.policy.scheduled(cyb, 1000, pd.date_range('2011-01-01', '2015-01-01',...
## 问题现象：demo 基金定投探究 schedulestudy.ipynb 无法正常运行 ### 问题一：开头的下面这两行报错，注释掉了就能过，还算不大影响。 ``` #from pyecharts import online #online() # 演示必要的准备代码，使用该库时不需重复此单元格命令 ``` ### 问题二：报错日期越界及修复方法 在定投部分，“试一下定期不定额的加强效果”后的第一行代码就报错： 对应schedulestudy.ipynb中的代码为： ``` autoe = xa.policy.scheduled_tune(zz500,600, times=pd.date_range('2011-01-01','2015-01-01',freq='W-THU'),piece=[(3,5),(3.5,3),(4,2),(5.5,1)]) ``` 报错：IndexError: single positional indexer...
xa.CBCalculator('SH113534').analyse() xa.CBCalculator('sh113534').analyse() 这个返回的可转债价格不对。
您好，我有时会有同一天多笔买入卖出同一基金的操作（比如在我的账户卖出家人的账户又买入）。 因为买入卖出分别是计算现金和份数，没办法在记账单上简单地合并为一笔 。 我现在的解决方法是先查询出交易当天的净值，根据净值把买入卖出转换成现金或份数，再合并成一笔 。 这样的问题是无法处理最新发生的交易，只能等第二天净值更新再处理 。 看了您在 #79 的回复，是不是可以这样理解： > 320.156205 代表当日申购了 320.15 元，且还有 2.05 份额的额外增加 如果要计算购买时的红包，应是额外增加了2.05元现金的份额 ，这样如果抵扣的红包>=10元就不能表示了。 > 6代表增加份额，7代表减少份额 这里减少份额可以理解成当天买入的同时又赎回了指定份额吧？但是>=10份也不能表示了。 建议可以使这个数据位置支持一个列表（或者用分号隔开），来表示多笔交易。 类似`[100.00, -50.00, 30.006]`表示买入100元，卖出50份，抵扣了30元的红包（赠送30元的份额）。 同时也可以兼容之前的单个数字表示仅一笔交易。 感谢您开发的项目，很好用！
在csv文件中能否加0元成本的份额？我觉得要是能加的话，可以计算购买时的红包。还可以抵消 基金折算后出现的误差以及 同一天分几次购买而出现购买误差 [issue#45。](https://github.com/refraction-ray/xalpha/issues/45)
指数类基金： 如：华宝中证医疗指数(162412) 1）跟踪标的：沪深300指数 2）跟踪误差：0.63% 把“跟踪标的”，“跟踪误差”这2个指标也获取下来，用于择基使用。
