xalpha
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基金投资管理回测引擎
import xalpha as xa import pandas as pd zz500 = xa.indexinfo('0000905') auto = xa.policy.scheduled( zz500, 500, pd.date_range("2010-01-01", "2017-12-01", freq="W-MON") ) cm_t4 = xa.trade(zz500, auto.status) **提示: 账单日期 2010-02-15 00:00:00 非 0000905...
在聚宽中执行报错
我是采用 !pip3 install xalpha --user 的方式安装的，然后这里总是报错。xalpha有交流群吗，可以进群交流吗 import sys sys.path.insert(0, "/home/jquser/.local/lib/python3.6/site-packages") import xalpha as xa xa.provider.set_jq_data(debug=True) xa.PEBHistory("SH000990").summary() 报错信息： `ImportErrorTraceback (most recent call last) in () 1 import sys 2 sys.path.insert(0, "/home/jquser/.local/lib/python3.6/site-packages")...
在支付宝中有黄金，购买时好像按实时算，按克买卖，但好像实际上是 博时黄金ETF联接C 0002611，但不知这个怎么在xalpha中记录？ 支付宝里这黄金是按克算的，博时黄金ETF联接C的净值和黄金的克数对不上。谢谢！
dailyreport 和 combosummary中加上交易总数和交易总费用是不是更好？ 还有基金组合中加上夏普比率，博定比率，最大回撤，超额收益，平准持有时长，等基金管理指标的话，感觉更好的管理基金。 谢谢！
Xalpha 的投资收益率时这样计算的： 投资收益率= 历史最大占用/基金收益总额*100 而不是 投资收益率 =基金持有成本/基金收益总额*100 这是为什么？ 有没有这方面的参考资料 还有xalpha的换手率是这样计算的： (基金总申购+基金分红与赎回)/历史最大占用/2*365*持有天数 能否解释一下以上的公式的由来，我网上找了几天都找不到和以上公式一样的计算方式。能否提供一下参考资料，我想学一学，谢谢！
1.以下是示例代码，其中beta alpha sharpe max_drawdown函数在上面的例子中，直接用sys对象调用的话，均会报错，为什么呢？ sysfix.beta(), sysfix.alpha(), sysfix.sharpe() (0.508105417009912, 0.040867579213678853, 0.279802542882795) sysfix.total_annualized_returns(), sysfix.algorithm_volatility() (0.0684, 0.11160584774628288) sysfix.max_drawdown() # 最大回撤8%发生在今年，竟然不是18年，是不是说明马后炮组合的优势再减弱？ (Timestamp('2020-02-25 00:00:00'), Timestamp('2020-03-23 00:00:00'), -0.08257630349535526)
网上有一些挑选基金的策略，往往涉及到基金经理在基金的任职时间等参数，本工具有否包含这些信息？（我在网站 https://xalpha.readthedocs.io/ 找不到相关信息） 例如天天基金有提供如下信息： 
现有的场外记账单需要提供买入的金额和卖出的份额，但其实不少APP（例如支付宝和天天基金）是会显示具体的买入或赎回份额，记账时可以同时记录金额和份额，也免去了手续费的计算，不用特殊处理分红、份额折算等特殊场景。 对list和matrix两种记账模式，一种可能的记账方式是在原有基础上增加一些数据 举个例子，在2021-07-07买入A基金100元，买入份额为20： 对于matrix模式，可以用逗号做一个分割，当次购买可以记录为`100.00,20.00`； 对于list模式，多增加一个share列即可 虽然这种记账方式对现有代码有不小倾入性，但感觉能解决不少可能的case
