rltrader
rltrader copied to clipboard
quantylab
파이썬과 케라스를 이용한 딥러닝/강화학습 주식투자 - 퀀트 투자, 알고리즘 트레이딩을 위한 최첨단 해법 입문 (개정판)
v3.0 에서 cuda를 사용하셨는데 predict 함수에서 device간에 이동이 많이 이뤄져서 속도가 저하되는것 같습니다. 혹시 개선중에 있는지 궁금합니다. 개인적으로도 개선해 보려고도 하고있습니다.
1. shared_network 인자는 None이 아니면 클래스에서 직접 생성하는 DNN, LSTM, CNN을 제외한 다른 형태의 공유 신경망을 받는건가요? 2. 클래스 함수 get_shared_network에서 net="cnn"인 경우 Input shape이 (num_steps, input_dim, 1)인 것 같은데...
안녕하세요? 강화학습 주식투자 책을 보면서 공부를 하고있는데요 여기에 있는 파일에는 지연보상에 대한 내용이 전부 빠지거나 바뀌어있더라구요. 어디에도 그 이유나 내용에 대한 설명이 없어서 막막합니다. 설명 부탁드립니다.
python main.py --stock_code 005930 --rl_method dqn --net dnn --learning --num_epoches 100 --lr 0.001 --start_epsilon 1 --discount_factor 0.9 로 main.py(default='v2')로 실행시키면 아래와 같은 에러가 뜹니다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Traceback (most recent call last):...
예제 5.7 매수/매도 단위 결정함수에서 added_trading의 코드가 added_trading = max(min(int(confidence*(self.max_trading_unit - self.min_trading_unit), self.max_trading_unit - self.min_trading_unit, 0) 인데, 왜 이렇게 짜여지는지 설명해주시면 감사하겠습니다! 또한 왜 min을 취한 뒤 max를 취하는지 설명...
강화학습 방식을 a3c로 했을 때 아래와 같은 에러가 발생합니다. resource_tracker: There appear to be 1 leaked semaphore objects to clean up at shutdown 도움을 주신다면 감사하겠습니다. Tensorflow 2.5 사용중입니다.
Traceback (most recent call last): from mplfinance.original_flavor import candlestick_ohlc ModuleNotFoundError: No module named 'mplfinance' 2020mid 에 mpl_finance에서 mplfinance로 바껴서 from mplfinance.original_flavor import candlestick_ohlc 이것을 적용했는데 pip install, conda install, conda...
좋은책을 내주셔서 감사합니다. 데이터 관련으로 몇가지 질문드립니다 현재 영웅문4 이용해 데이터를 받고 실행하려 합니다. 다만 배포해주신 자료와 per pbr 코스피값이 다르게 나오는데 어디서 받으셨는지 질문드려도 괜찮으실까요. 그리고 roe의 경우 ROE...
책 p.127에 있는 예제 5.12 networks 모듈의 의존성 임포트 부분 질문 있습니다. 독학중인 학생이라 많이 모른다는 점 미리 양해부탁드립니다. 1. 여태까지 텐서플로우만 사용해서 그래프며 세션이며 설정해본적이 없는데, 이 부분을 따로...
학습 후 학습한 .h5 파일을 바탕으로 learning을 하지않고 예측값을 뽑아 내는 방법이 무엇입니까? 혹시 networks에있는 함수 def predict(self, sample) 를 호출하여 인자값으로 step과 test 데이터를 넣어주게 되면 가능한건가요? 아니면 수...
