Gian LIU
Gian LIU
D.Instruments就是创建instrument字典 啊。 要返回stock列表要用，D.list_instruments
可能团队没时间改，自己尝试修改了下，也比较简单，把思路说下，让以后有同样需求的同学可以参考： 1、加个longshortPostion，支持股票的仓位为负。 2、加个LongshortWeightStrategy，按照信号生成带有负权重的目标权重字典。 3、加个LongshortOrderGenerator，把正负权重分开处理，这样就不需要改Exchange了。 试了一下，这样是可以支持持空仓的。 感谢MS的团队框架设计的好。
Startegy就是处理pred score来得到目标持仓的啊。如果策略产生的是权重，那权重策略里多了一个OrderGenerator。会根据你当前的持仓计算实际应该下的调仓单。
他这个框架设计是松耦合的。你既然有了训练好的模型，能输出预测分数值了，那你自己写个策略函数处理信号值，得到调仓信息，去实盘上调仓不就行了？ 或者也可以对接其他的交易框架。 但是，你说的问题是存在的。目前Qlib确实对实盘的支持是不好的。他的整体workflow的设计主要是回测研发为主体场景设计，所以对实盘的原生支持不好。