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Java Future trader CTP FEMAS XTP
希望能建立,用于复杂回测(期货主力合约回测,期权回测等) 参考: CTP合约信息API https://www.vnpy.com/forum/topic/4358 TdApi.reqQryInstrument()函数,返回的部分字段(顺序有调整): { //-----------------------------------以下是,固定的----可以写入数据库中! 'InstrumentID': 'rb2010', 'ExchangeID': 'SHFE', 'InstrumentName': '螺纹钢2010', 'ExchangeInstID': 'rb2010', 'ProductID': 'rb', 'ProductClass': '1', 'UnderlyingInstrID': '', 'StrikePrice': 0.0, 'OptionsType': '\x00', 'UnderlyingMultiple': 0.0, 'VolumeMultiple': 10, 'PriceTick':...
回测场景 eg: 股票:订阅指定板块的个股,个股会随着时间变化,尽管是缓慢变化的 期货:订阅指数合约同时订阅主力合约,主力合约随着时间变化 支持在期货指数数据上进行策略运算,在主力合约上下单 期权:往往只需要指定标的资产/到期月份,就可以订阅一系列期权合约,也是随着时间变化的 标的的动态订阅/退订,用于回测&实盘 尤其是期权回测,标的必须能动态变更,而不是在开始的时候就固定不变 批量订阅----回测/实盘时,根据和来 退订分为: a.自动退订(标的到期or退市) b.主动退订(满足某些条件,该标的不具有再开仓的价值了,可退订,eg:持有的头寸平仓,不再交易该标的了;期货标的接近交割月,可退订;...)
