《量化投资是什么》一文中的疑似问题？

[mlkui]

https://github.com/zhangchuheng123/iQuant/blob/master/chapter_2.md

每个标的的收益$r_i$都是一个随机变量。资产组合的收益$r_p$也是一个随机变量，并且可以表示为$r_p = \sum_{i=1}^n w_i r_i$。

刚刚我们说了，每个标的的风险可以写成$var(r_i) = cov(r_i, r_i)$。资产组合的的风险也可以写出来$var(r_p) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n cov(r_i, r_j)$。

资产组合的的风险var(r_p)公式是否有问题？前面的权重w被丢掉了。同时和下面的：

其分母部分计算方法为$var(r_M) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j cov(r_i, r_j)$，分子部分的计算方法为$cov(r_s, r_M) = \sum_{i=1}^N w_i cov(r_s, r_i)$

不一致？

@zhangchuheng123