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talib计算的和国内软件的不一样

希望能再出一个更简化的context，把on_tick，on_bar都合并到on_calculate中去，逻辑是订阅了tick数据，则不必等到bar闭合而是tick或者order或者trade有更新就可以触发on_calculate计算，否则要等到bar闭合再触发计算。这样使用习惯上就mc，tb，文华，天勤这些比较接近，迁移也没那么难了。毕竟很多搞交易的还是不是程序员出身，真的不太擅长也搞不懂回调，写起来觉得别扭。另外一些偏高频的策略也可以用这个context来实现，比如偏高频一点的套利，现在那个demo是用cta_context实现的，但是实盘如果没有tick数据，肯定不行，如果要用hft_context来实现，难度又大了不少

how to develop a multi entry stratege?

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no document and no disscution to answer this question, is there any bro can help?

how to get correct 15min value by using resample_apply with 1min data

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### Expected Behavior Expected data should same as this high = pd.DataFrame({'high': self.data.High}, index=self.data.index).resample('15min').agg('max').dropna().values[:, 0][-500:] ### Actual Behavior but when i use self.High = resample_apply('15min', None, self.data.High) and print( self.High[-1],...