能否以quantaxis为数据源实现一下

[zhangshoug]

quantaxis数据存储在本地，有分钟、日线数据等.另问一个问题，rqalpha回测时默认是尾盘撮合，在尾盘涨停买不进，跌停卖不出。想改在开盘或其他时间撮合，有什么好方法实现

[BurdenBear]

rqalpha关于怎么撮合的逻辑是写在一个sys_mod里的，应该是可以设置的，不过文档里好像没详细写，可能要去源码里找。

[BurdenBear]

next_bar开盘撮合可以直接改设置，其他撮合逻辑可以仿照这个mod改 https://github.com/ricequant/rqalpha/tree/master/rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_simulation#%E6%A8%A1%E5%9D%97%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%A1%B9

[zhangshoug]

开盘撮合已经弄好了,--signal 回测时指定使用信号模式，然后用限价单。data=QA.QAFetch.QAQuery_Advance.QA_fetch_stock_day_adv(code,'2013-01-01',Now) df=data.data open_price=df['open'][-1] order_shares(buy_stock, 300,style=LimitOrder(open_price)) 回测算是弄好了，能讲解下使用rqalpha在本地进行模拟交易或实盘交易的大致步骤么?

[BurdenBear]

模拟交易，需要用rqalpha的撮合逻辑，就要参考rqalpha定义的数据源接口接入自有数据,本项目可以作为参考。 信号模式+限价单其实就是把撮合工作自己给实现了，没有交给引擎，那就看自己的需求来写了。 模拟交易，期货或许可以用simnow的模拟交易服务。 股票实盘可以参考： https://github.com/xingetouzi/rqalpha-mod-shipane-wrapper

rqalpha中的下单设计上不是事件驱动式的，不太好写一些精细的下单操作，建议只拿来生成信号，计算目标仓位，转发给其他的下单程序去执行具体的仓位建立工作。策略频率不高或者自己拿来跑交易的话，实盘易可能是一个可行的方案。