RL-Stock 测试刚好选择的是A股上升的时间段

测试刚好选择的是A股上升的时间段

Open 5118Python opened this issue 4 years ago • 7 comments

看似结果不错，但是换到跌的时间段，结果会很糟糕

Apr 02 '20 07:04 5118Python

我觉得也有这个问题，这段时间正好是从2800点到3000点，指数涨了快200点，收益4%很正常，其实应该做一块时间比较长的涵盖上涨与下跌的时段，而且最好开始点的指数和结束点的指数值基本接近

Apr 02 '20 08:04 bigcat133

Apr 03 '20 07:04 ianliuy

有群一起讨论吗？

Apr 08 '20 03:04 shayulei

单纯用这个程序去交易显然是不行的，因为基本上就是随着股票同涨同跌

Apr 09 '20 11:04 5118Python

基于RL的agent交易，和传统的量化交易是不同的概念，没有所谓“未来函数”吧！

Apr 25 '20 00:04 leonselina

小心不要引入未来函数呀【量化入门】为什么回测效果非常好的策略实盘却不行？

我估计这哥们应该就是引用了未来函数，但是就算引用了未来函数应该也不止这么点收益，我用SVM试过如果引用未来函数差不多是90%+的胜率。

Jun 10 '20 01:06 fudingyu

所以在实际应用中要搞多个模型进行pk

Jun 23 '20 03:06 forrestneo