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定价模型隐波计算值异常大的问题

Open k-koh opened this issue 8 months ago • 1 comments

当从ver1.0.9升级到ver1.1.0后,出现隐波计算值异常大的问题。

Image

查看代码修改记录,好像是这个([Fix] 修复计算隐含波动率函数中对calculate_vega的错误传参问题)修改引起的问题。 Image

如果把这里的代码恢复成修改以前的参数的话,隐波计算值异常大的问题就不发生了。 但是cp参数的地方应该改成什么参数值才算正确,能否确认一下。谢谢

        vega: float = calculate_vega(s, k, r, t, v, cp)
        vega: float = calculate_vega(s, k, r, t, v)

k-koh avatar May 07 '25 15:05 k-koh

感谢反馈,我们检查下

vnpy avatar May 08 '25 01:05 vnpy