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盘中进行模拟交易,启动时获取的第一笔行情时间和实际交易时间有误差

Open shinny-limin opened this issue 6 years ago • 2 comments

如: 在真实本地时间为13:27分启动程序,获取一个不活跃合约,其最后一笔行情时间为11:09,按照当前判断下单时间是否在交易时段的方案,会允许成交;如果程序等待21分钟之后,再发出委托单,此时真实时间为13:48,此时sim.py中估计的交易所时间则为11:30,造成不能成交的结果。 原因是从启动程序开始,获取的第一笔行情时间和实际交易时间有误差。暂时没有较好改进方案,暂时考虑之后由服务器返回实际交易时间。

shinny-limin avatar Jan 08 '20 06:01 shinny-limin

误差即为启动时实际交易时间13:27与行情时间11:09之间的时间差

shinny-limin avatar Jan 08 '20 06:01 shinny-limin

触发条件:程序在盘中启动,获取了行情数据但在下一次更新前下单(使用的不活跃合约)

shinny-limin avatar Jan 08 '20 07:01 shinny-limin