zipline_cn_databundle
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zipline bundle for chinese exchanges
我在zipline中使用 SHSZExchangeCalendar + yahoo 财经的中国股市数据,发现日期和价格在zipline run 回归中对不上呀 - 错位
如能支持tdx的分钟数据导入就比较完善了。
您好,看了下你的源码,我想自定义一些数据,但是对数据的一些格式不太了解,能给个样例吗?
你好 我参照源代码里面quandl的写法 写了一个quandl eod的data bundle,大概有1万个股票全部日价。流程是先读metadata, 然后下载csv,通过iterator 逐行读取数据,生成每个股票日价dataframe。但每次ingest到一半就会卡住,~/.zipline/data 里面什么也没有。请问你有碰到过类似问题么。
比如说期货的持仓(Open Interest), 股票的成交额(金额,不是数量)是否也可以像OHLCV一样ingest然后在策略里面使用?