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Python tdx数据接口
比如平安银行, 净资产, 函数返回的是 2181110080000 实际应该是 218111000000 多了个0.
backtrader https://github.com/mementum/backtrader 成熟度比较高,演进速度很快,文档全,社区还是存在的!!! PyAlgoTrade/PyAlgoTrade-cn https://github.com/gbeced/pyalgotrade https://github.com/Yam-cn/pyalgotrade-cn 个人感觉PyAlgoTrade比backtrader的成熟度,易用性要差!!!
看到有issue提出不知道如果下载完整的数据,关于数据位置指针的使用,给一个示例代码: ```python from pytdx.hq import TdxHq_API api=TdxHq_API() with api.connect(): data=[] for i in range(10): data+=api.get_security_bars(9,0,'000001',(9-i)*800,800) print(api.to_df(data)) ``` ```bash open | close | high | low | vol | amount |...
由于夜盘算一个新的交易日的开始，今天是9月11日，通达信返回的是2017-09-12 21:00:00，对于股票软件这样处理没有问题，但程序量化时通常需要resample成30分钟线或者其他周期数据，或者set_index，这样数据会被resort，夜盘数据会放到2017-09-12 15:00:00的数据后面。 涉及各种数据接口，比如get_minute_time_data，get_history_minute_time_data，get_transaction_data，get_history_transaction_data 建议对于夜盘数据，把返回的时间减去一天，周五的夜盘因为会按下周一的交易日，所以需要减3天
我推荐如下一些时序数据库: **tstables(HDF5)** https://github.com/mysl/tstables /https://github.com/afiedler/tstables A Python package to store time series data in HDF5 files using PyTables. It stores time series data into daily partitions and provides functions to query...
增加扩展行情里面所有市场类别的定义，方便程序调用是使用，如 ``` In [7]: api.to_df(api.get_markets()) Out[7]: market category name short_name 0 1 1 临时股 TP 1 4 12 郑州商品期权 OZ 2 5 12 大连商品期权 OD 3 6 12 上海商品期权 OS...
