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pipeline data was delayed 1 trading day with this calendar
写一个最简单的使用pipeline的策略, 再使用一个最简单的返回收盘价的自定义因子,然后在策略中使用。 通过打印调试信息,并检查原始的行情数据,发现该股票SH600212 在2010.4.16处于停牌状态,但是策略中pipeline在2010.4.16仍有数据,而在2010-04-19才是NaN。 可能是使用该日历,pipeline的数据延迟了一个交易日。
原始行情数据: 20100415 6 6.01 5.81 5.86 20100419 5.79 5.82 5.51 5.52 Factor中打印的log: today= 2010-04-16 00:00:00+00:00 ,out= [ ... 5.86 ...] today= 2010-04-19 00:00:00+00:00 ,out= [ ... nan ...] 策略中打印的log: 2010-04-16 07:00:00+00:00,pipeline_data= MyFactor ... Equity(6 [SH600212]) 5.86 ... 2010-04-19 07:00:00+00:00,pipeline_data= MyFactor ... Equity(6 [SH600212]) NaN ...