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파이썬과 케라스를 이용한 딥러닝/강화학습 주식투자 - 퀀트 투자, 알고리즘 트레이딩을 위한 최첨단 해법 입문 (개정판)
커스터마이징 방식 중, 매 봉의 종가에 일률적으로 매매 결정을 하지 않고 어떤 특정 이벤트 발생 시(예를 들면 스토캐스틱, 혹은 단기/중기 이평선, 혹은 여러 오실레이터들의 상향돌파(매수), 혹은 하향돌파(매도) )에만 매매 결정을...
- 학습 모델의 가중치를 heatmap, bar chart 등으로 가시화 - keras visualization 기능 가용한지 확인 - 학습 모델 가시화하여 분석
예제 4.5의 79번째 줄, 예제 B.2의 79번 줄(2 군데) `confidence = 1 + probs[action]` -> `confidence = probs[action]`
예제 4.4의 61번줄을 다음과 같이 교정합니다. - 교정 전 `self.ratio_hold = self.num_hold / int(` - 교정 후 `self.ratio_hold = self.num_stocks / int(`
(critical 하지는 않지만) 표 3.1, 표 3.2, 표 3.3의 오류를 교정합니다. ### 표 3.1 지점 | 종가(원) | 매수 | 매도 | 보유 주식 수 | 보유 잔고 | 평가금...
공유신경망 사용 부분에서 else: self.head = self.shared_network self.shared_network가 아니라 self.get_shared_network로 변경되어야 맞는 거 같은데 헷갈려서 질문 드립니다!!
버전 v3에서는 GPU까지 동작하며 잘 되는데, v1,v2는 오류발생합니다. 아래에 메시지를 첨부합니다. -------------------------------------------- (py36_rltrader30) D:\Investment\AI-Trader-test\rltrader QuantyLab\rltrader-3.0>python main.py --mode train --ver v2 --name 005930 --stock_code 005930 --rl_method a2c --net lstm --start_date 20160104...
안녕하세요, 책 유익하게 읽었습니다. 즉각적인 보상term에 관련하여 질문이 있어 issue에 게재합니다. `r = memory_reward[-1] - reward`로 정의가 되어있는데, episode 마지막시점에서의 PL - 현재시점에서의 PL로서 정의가 되어있는데, 이 경우에 즉각적인 보상이...
안녕하세요. 우선, 귀중한 코드 공유해주셔서 감사합니다. 도움 많이 받고 있습니다. :) 질문이 두개 있습니다. 1. training 시 사용하는 stock feature 중 per, pbr, roe는 [여기서](https://github.com/quantylab/rltrader/blob/2a7ec088e11f784dfc3997d3697c1df6953bd87c/quantylab/rltrader/data_manager.py#L252) 데이터를 조정(일종의 정규화?)하는데 open, high,...
