rltrader
rltrader copied to clipboard
quantylab
파이썬과 케라스를 이용한 딥러닝/강화학습 주식투자 - 퀀트 투자, 알고리즘 트레이딩을 위한 최첨단 해법 입문 (개정판)
안녕하세요. 책에 나온대로 레포지토리를 clone 하여 소스코드 분석후 여러번 실험을 해보았습니다. 처음에 `master branch`를 사용해서 소스코드를 실행 해보았습니다. 실험은 도서의 `7.1.3`의 설정을 그대로 사용하였습니다. 하지만 `도서`의 `epoch_summary`와 비교해보니 너무 다른...
p103 오탈자
p103에 오탈자가 있는것 같습니다. > 7번과 8번 줄에서 파이썬 라이브러리인 NumPy와 Pandas를 임포트합니다. Pandas에 대한 표시가 잘못된것 같습니다. ^^ > 10번 줄에서 14번 줄까지는 RLTrader... 이부분도 수정이 필요할것 같습니다.
p149 오탈자
오탈자에 대하여 이렇게 새로운 이슈로 등록해야 하는게 맞는지 잘 모르겠네요 ^^; 가이드를 주시면 거기에 따르도록 하겠습니다. p149 open_lastclose_ratio 설명에 있어서.. > 시가/전일종가 비율을 구하는 방식은 **_현재 종가_**에 전일 종가를 빼고...
책을 구입해서 이해가 될 때까지 읽고 꾸역꾸역 따라가고 있는 컴알못입니다. 먼저 좋은책과 자료를 공유해 주셔서 감사드립니다. 공부를 하면서 스스로 해결하지 못하는 부분이 있어서 문의드립니다. 1. 보다 빨리 학습을 실행시키기 위해...
- 현재 PG만 적용되어 있는데, Actor-Critic, A2C, A3C 추가 제공 - Strategy Pattern으로 재설계
보통 A3C같은 알고리즘들은 게임용으로 제작됐는데요, Policy gradient말고 다른 알고리즘 적용시 policy_learner, policy_network 부분만 수정해주면 될까요? 어떤식으로 적용할지 너무 어렵네요
데이타를 획득하는 방법 방법1. 증권사 HTS 사용 방법2. 증권사 API 사용 방법3. 포털 사이트 사용 p. 124 그런데, KRX 사이트는 어떤가요?
마르코프 결정 프로세스가 강화학습의 핵심 알고리즘으로 알고있어요. policy_learner.py의 소스에 구체적으로 어떻게 반영되어 있는건가요? 혹시 아래 변수들이 관련있나요? # 행동 및 행동에 대한 결과를 기억 memory_sample.append(next_sample) memory_action.append(action) memory_reward.append(immediate_reward) memory_pv.append(self.agent.portfolio_value) memory_num_stocks.append(self.agent.num_stocks) memory...
코드 오류
2019-10-11 10:57:05.753075: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2 LR: 0.001, DF: 0, TU: [1, 2], DRT: 0.2 C:\Users\PRO\PycharmProjects\RL AI TEST1\RLTRADER\visualizer.py:95:...
코드 공개 후 1년이 넘어가다 보니 환경이 안맞아서 워닝/에러가 생기는 경우가 있음 - [x] 개발환경 및 코드를 Docker 이미지로 제공