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Feature: Korrelationsmatrix
Vorschlag für ein Feature:
Inzwischen ist die Datenbasis mit historischen Kursen etc. ja so umfangreich, dass sich damit mit sehr geringem Aufwand auch so Dinge wie eine Korrelationsmatrix der Papiere untereinander und zum Gesamtportfolio erstellen lassen müsste - wahlweise auf Tagesbasis, auf Monatsschlusskursbasis und über beliebige Zeiträume. Und wenn man das hat, hat man auch mit wenig Mehraufwand die Volatilitäten der Positionen sowie des Gesamtportfolios zusammen.
Momentan löse ich das, mir diese Matrizen selbst in Excel zu erstellen, indem ich einen Export aller Kurse meiner Papiere aus PP erstelle, die Daten zusammenfasse und dann in mein Excel importiere, wo ich auf einem separaten Blatt für Tagesbasis und Monatsbasis je Zeitraum (1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, seit Depoteröffnung) jeweils eine eigene Matrix erstellt habe.
- Korrelationen beliebiger Positionen (ähnlich wie man das einer Grafik hinzufügen kann)
- Wie mit fehlenden historischen Kursen einzelner Papiere umgehen?
Siehe auch http://www.wertpapier-forum.de/topic/24101-korrelationen-renditen-und-risikodaten/
sehr interessantes Feature. Im Forum hört die Berechnung genau da auf, wo es spannend wird. Allgemein haben wir http://de.wikipedia.org/wiki/Korrelationskoeffizient Diese Formel ist nicht sehr schwer in Java umzusetzen: http://www.dzone.com/snippets/calculate-pearsons-correlation
Ich erinnere mich, dass ich bei einem anderen Feature schonmal versucht habe, was mit den (Datum,Wert) Reihen der Assets zu machen. Du gabst mir da auch einen Tipp wo ich schauen könnte, aber ich habe es nicht geschafft.
Ich kann versuchen die Logik unabhängig vom Datenmodel zu bauen, aber wenn Du mir nochmal ein Hallo-Welt Beispiel wie man die Datum,Wert Liste zu einer Security bekommt geben könntest, dann würde das sehr helfen.
Es kommt ein bisschen darauf an welche Daten gebraucht werden. Wenn ich mir die Formel in dem Numbers Sheet anschauen, dann brauchst Du die Performance. Die berechne ich ja schon im PerformanceChartView.
Im Prinzip könnte ich mir vorstellen:
- einen neuen Punkt in der linken Navigation
- ähnlich zu der Performance Chart, kann man Datenserien hinzufügen
- alternativ vielleicht auch eine ganze Klassifikation (also zum Beispiel "Asset Classes")
Der andere Post https://github.com/buchen/portfolio/pull/1562 ist bereits geschlossen, aber wie ist der aktuelle Stand zu Korrelationsmatrix?
Ich würde hier auch nur kurz diesen Kommentar dalassen, um zu bekunden, dass ich auch eine Korrelationsmatrix toll fände.
Ansonsten großes Lob für PP natürlich. Als ich es mir zunächst angesehen habe war ich zuerst skeptisch, aber unter der Haube kann die App richtig viel.
