rank问题

[ColaSBear]

hello作者你好，这里面的因子大量的使用了rank没有带天数的函数，如果一次性计算是否用了未来函数？ 难道每天更新吗？还是说我计算方式有问题

[popbo]

rank是横截面排序，某一股票的alpha在当前时刻下在其他所有股票的alpha中的位置；ts_rank是序列排序，某一股票的当前alpha在某段时间内的alpha中的位置。一个是与其他股票比较，一个是与自己比较，这两个函数都是在描述强弱。

[bood]

rank是横截面排序，某一股票的alpha在当前时刻下在其他所有股票的alpha中的位置；ts_rank是序列排序，某一股票的当前alpha在某段时间内的alpha中的位置。一个是与其他股票比较，一个是与自己比较，这两个函数都是在描述强弱。

不太认同

比如 rank(volume), 由于volume传入的是整个历史数据, 那么当天的rank其实与未来的volume相关了 正确的做法是使用rolling rank (只计算到当天为止的rank)

[edxuanlen]

rank是横截面排序，某一股票的alpha在当前时刻下在其他所有股票的alpha中的位置；ts_rank是序列排序，某一股票的当前alpha在某段时间内的alpha中的位置。一个是与其他股票比较，一个是与自己比较，这两个函数都是在描述强弱。

不太认同

比如 rank(volume), 由于volume传入的是整个历史数据, 那么当天的rank其实与未来的volume相关了 正确的做法是使用rolling rank (只计算到当天为止的rank)

rank 是不同资产当天的比较 ts_rank 才是你理解的取一个资产的历史数据（时间序列）来比较rank，这个时候才是rolling的，需要window