贡献两个函数：WMA函数及FORCAST函数

[qzhjiang]

def WMA(X, n):
    # type: (np.ndarray, int) -> np.ndarray
    """
    通达信WMA, X的N日加权移动平均，算法 Yn = (1*X1+2*X2+3*X3+...+n*Xn)/(1+2+3+...+Xn)
    :param X: 数组。源数据。

    :param n: 整数。周期。
    :return: 数组。X的N日加权移动平均
    """
    weights = np.array(range(1, n + 1))
    w = weights / np.sum(weights)
    S = pd.Series(X)

    res = S.rolling(window=n).apply(lambda x: np.sum(w * x), raw=False).values
    return res


def FORCAST(X, n):
    # type: (np.ndarray, int) -> np.ndarray
    """
    通达信FORCAST. 返回X的线性回归预测值，n暂时不支持变量
    参考资料：[FORCAST函数的真实含义](http://www.70822.com/soft/sort013/sort03/down-18804.html)
    
    :param X: 数组。源数据。
    :param n: 整数。周期。
    :return: 数组。线性回归预测值
    """
    return 3 * WMA(X, n) - 2 * MA(X, n)

FORCAST函数的实现，很另类，但反复核对，正确无误。

[qzhjiang]

具体见我发在聚宽社区的文章： [通达信WMA函数及FORCAST函数的Python实现] ( https://www.joinquant.com/view/community/detail/35525)

[yglpyn8888]

你好，看到你在聚宽发表的很多文章受益匪浅，想问下你之前阅读过网络上通达信或PYTHON上有好的趋势线算法的实现吗？ 我在网上找过多个通达信的画趋势线公式，但都不甚理想。。谢谢！