binance-public-data Future Data:逐笔(tick)缺失部分数据

你好,

BTCUSDT Future在2020/11/30这一天丢失了接近一半的数据。下载下来的CSV有30081832行,最后两行数据是

['BTCUSDT', '1606744132858', '109610275277', '109610275789', 'b', 'set', '19074.12', '0.022', '109610275267']
['BTCUSDT', '1606744132858', '109610275277', '109610275789', 'b', 'set', '19074.31', '0.175', '1']

1606744132858 对应的时间是GTC November 30, 2020 1:48:52.858 PM. 从1:48 PM 一直到当日半夜的数据全部丢失, 大约缺失了10个小时的数据。

最后一行的最后一列 pu 的值为1，csv在这里中断了。

CSV下载链接是: https://bin-prod-user-rebate-bucket.s3.amazonaws.com/future-data-download/635549bc-f9a4-11ec-8868-063c9a4a1707/BTCUSDT_T_DEPTH_202207020057.tar.gz?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAVL364M5ZE4RJPUCE%2F20220702%2Fap-northeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220702T011526Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e8af028d802f40278bf159431c2fa13ba69e4c065a9af0ec1e775d68b4d81608

Jul 02 '22 01:07 zgwl

我换成T_DEPTH_BACKFILL后，可以下载到完整的数据。

非常困惑，请问T_DEPTH_BACKFILL和T_DEPTH的区别是什么呢？我看文档的说明， T_DEPTH_BACKFILL似乎在一年前就已经停止更新了，不确定我应不应该使用T_DEPTH_BACKFILL。

谢谢

Jul 03 '22 04:07 zgwl

在2020/12/16这一天，Depth 和 Depth Backfill 都缺失了大约10小时BTCUSDT的数据，我查了之前的记录，当天好像Binance没有停止交易。请问这是否是expected的呢？

Jul 04 '22 00:07 zgwl

我们在调查中。

Jul 12 '22 02:07 2pd

T_DEPTH_BACKFILL 只支持到2021/07/13。之后就需要用T_DEPTH来获取数据。

Jul 19 '22 02:07 2pd

请问 T_DEPTH 是否存在少量数据丢失的情况呢？我在重建order book的过程中发现有少量数据和snapshot不一致。

Jul 20 '22 21:07 zgwl

你有具体的数据么，如果方便可以提供一些，可以反馈到team来调查。

Sep 12 '22 23:09 2pd

请问 T_DEPTH 是否存在少量数据丢失的情况呢？我在重建order book的过程中发现有少量数据和snapshot不一致。

请问您是怎么重建orderbook的？这个历史order book和实时接收的orderbook看上去不一样，这是实时收到的数据结构：{ "lastUpdateId": 1027024, "E": 1589436922972, // Message output time "T": 1589436922959, // Transaction time "bids": [ [ "4.00000000", // PRICE "431.00000000" // QTY ] ], "asks": [ [ "4.00000200", "12.00000000" ] ] }

请问他们的区别是什么呢？怎么能从历史下载的orderbook数据转换为实时的这种？

Nov 22 '22 14:11 LUS8806

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Future Data:逐笔(tick)缺失部分数据

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