Order_Imbalance_HFT
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20 hours ago •
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非平衡订单流高频交易模型
Order Imbalance HFT: 非平衡订单流高频交易模型
说明
基于前一段时间内订单流的非平衡特征，利用机器学习模型预测下一阶段价格涨跌。
在跨度为几十秒的时间范围内，订单流的非平衡特征与下一阶段的价格涨跌，可能会存在一定关联。（在足够好的流动性、以及某些品种下有效，例如15年前的期指）
简单的线性模型：
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