Zero1366166516

收到，我详细看下，多谢！！！

我刚开始的时候用2011-2020年10只股票跑的训练，2021测试的确是负的。 但是，当我加到100只股票的时候就变成105%了，应该跟股票池有关。另外，我刚刚做了一个数据整理降噪，看看能不能提高回报率。

我认为T日获得T+1股价其实对算法（train）来说是没有用的，因为每天只操作一次并且T+1日的操作其实T日就已经给出了，T+1日其实是给T+2日的action。 我的问题是在T+1日时，trade的算法是怎么操作的，action的产生是否与当日（T+1）的状态相关，train和trade的机制是一样的吗？ 我记得action应该是随机概率的生成，然后给定方向，根据reward调整。

好的，数据集和我用的一样，我也跑一下，试试。

我也是这么做的，但是，我是用金融词典进行训练，训练很快，不到1分钟就结束了，生产一个.3的文件。但是，运行程序直接报错了。