invest-openapi
invest-openapi copied to clipboard
Tinkoff
Источник данных по американским бумагам
Добрый день.
Я выгрузил исторические минутные свечи по американским бумагам из трех источников:
- REST API Тинькофф
- finam.ru
- investcab.ru (отсюда берутся данные для графиков на сайте СПБ биржи)
Затем я сравнил данные из всех источников и обнаружил, что в огромном количестве свечей есть расхождения как в значениях OHLC, так и в объемах.
Например, возьмем инструмент с тикером BR и свечу от 2020-08-14T19:50:00Z (2020-08-14T22:50:00+03:00, если по МСК):
tinkoff openapi OHLCV 138.54 138.74 138.44 138.71 1863.0
finam.ru OHLCV 138.63 138.74 138.63 138.71 1038.0
investcab.ru OHLCV 138.57 138.72 138.53 138.71 ------ (тут только OHLC)
Более того, данные tinkoff и finam во многом похожи, но оба разительно отличаются от investcab. Отсюда вопросы:
- Какие именно данные по свечам отдает tinkoff в rest api? Это данные с биржи, или вы их сами как-то считаете?
- Если это данные с биржи, то вы получаете с биржи свечи или тики, на основе которых строите свечи?
- Допустим, мы не доверяем finam. Но источник, из которого берутся данные для графика на сайте биржи, должен быть надежным, ведь это сайт самой биржи. Откуда такие расхождения в данных?
- Вопрос немного не по теме. Мне нужно выгрузить минутные свечи по всем американским бумагам за последний год (два, три, пять). С учетом ограничений openapi год данных будет грузиться около 5 суток беспрерывной круглосуточной работы, что не очень удобно. Может, есть какой-то вариант взять где-нибудь эти данные одним разом? В любом формате, будь то логи, сырой файл БД, пусть даже без схемы, просто бинарник, я сам его разберу, но не это мучение с api.
Заранее благодарю.
Еще вот глюк тикер ARWR с 5 августа 2019 до начала времен совпадают high и close. Даже в терминале у Вас там красный хвост.
@NikitaMelnikov Вы имеете в виду сообщение от @BaryshevS , или это ответ на изначальный вопрос?
Извините, что дергаю, но хоть намекните, как эти данные получаются. Не думаю, что это очень критично, поскольку расхождения не такие большие (по крайней мере в ценах), но непонятна природа этих расхождений
@ddovod природа расхождений кроется в баге на стороне брокера, пока что не исправили
Мои 5 копеек и присоединяюсь к списку ожидающих:
Сегодня сравнивал свечи с TradingView и то, что выдается в терминале тинькова - на минутных свечах разница бывает довольно значительной - полпроцента в легкую на волатильных бумагах.
Это очень странно, а также не позволяет делать аналитику на чужих данных.
Может кто-то просветит, откуда разница?
@zeppelinen все верно, разница с TradingView есть: если Вы сравниваете бумаги, котирующиеся в штатах, то в TradingView будут свечи из биржи в США, а Тинькофф отобразит свечи из биржи Спб, у которой есть и собственный пул ликвидности.
Торговые поручения, выставленные в Спб, могут исполнится как в самом Спб, так и отправиться в пул ликвидности США. В этом и заключается возможная причина небольшого расхождения котировок - сделка, исполненная в Спб, будет отсутствовать в США.
Биржи транслируют не свечи - а потоки обезличенных сделок, из которых уже в дальнейшем собираются свечи. Если сделки разные - то и свечи будут разными.
