invest-openapi
invest-openapi copied to clipboard
Tinkoff
Типы ордеров
Здравствуйте. Вопрос по типам ордеров. В rest-api вижу только создание лимитного ордера. Есть ли возможность создания рыночных ордеров, stop loss, take profit итд?
Привет! Stop loss и Take profit у нас в Feature Requests висит, но пока что трудно сказать когда появится в OpenApi
Предлагаю этот вопрос не закрывать, пусть набирает лайки, будет больше мотивации при формировании новых релизов :)
Фиг с ним с stop и take. Но как вы без рыночных жить будете? Основа рынка это Рыночный и Лимитированный. Именно в паре. Один толкает цену, другой тормозит. Без рыночного работать нельзя.
А список активных take profit/stop loss есть какая-то возможность получить?
#44 Нужен рыночный ордер в том числе по этому делу.
Знакомлюсь с системой. А что нельзя встречный лимитник отправить?
#44 Нужен рыночный ордер в том числе по этому делу.
Знакомлюсь с системой. А что нельзя встречный лимитник отправить?
При чем тут лимитник. На рынке 4 направления. Есть покупатели(1), а есть продавцы(2). Рыночный ордер(3) толкает цену. Лимитрый ордер(4) как забор тормозит цену. Те люди которые покупают по рынку бьются об лимитные ордера и пробивая их двигают цену. Тоже самое с продавцами. Помимо баланса покупателя и продавца есть ещё пружина из лимитных ордеров и пробивающих их рыночных ордеров. Реальные движения цены делают рыночные ордера. 4 силы на рынке, а не 2 как многие считают. Было бы 2 баланс легко бы нашелся. @NikitaMelnikov примите к сведению :)
Лимитник за пределами цены является рыночным на колличество в стакане до цены плюс обычным лимитником на остаток. Но есть много кейсов где корректнее чистый рыночный выставлять.
#44 Нужен рыночный ордер в том числе по этому делу.
Знакомлюсь с системой. А что нельзя встречный лимитник отправить?
При чем тут лимитник. На рынке 4 направления. Есть покупатели(1), а есть продавцы(2). Рыночный ордер(3) толкает цену. Лимитрый ордер(4) как забор тормозит цену. Те люди которые покупают по рынку бьются об лимитные ордера и пробивая их двигают цену. Тоже самое с продавцами. Помимо баланса покупателя и продавца есть ещё пружина из лимитных ордеров и пробивающих их рыночных ордеров. Реальные движения цены делают рыночные ордера. 4 силы на рынке, а не 2 как многие считают. Было бы 2 баланс легко бы нашелся. @NikitaMelnikov примите к сведению :)
Лимитник за пределами цены является рыночным на колличество в стакане до цены плюс обычным лимитником на остаток. Но есть много кейсов где корректнее чистый рыночный выставлять.
Но мы можем посчитать объем за ранее из ордер бук и отправлять встречный лимитник с нужной ценой, обеспечивая при этом моментальное исполнение. Это тяжелее конечно чем маркет, но так приходится делать когда у бирж нет маркета
#44 Нужен рыночный ордер в том числе по этому делу.
Знакомлюсь с системой. А что нельзя встречный лимитник отправить?
При чем тут лимитник. На рынке 4 направления. Есть покупатели(1), а есть продавцы(2). Рыночный ордер(3) толкает цену. Лимитрый ордер(4) как забор тормозит цену. Те люди которые покупают по рынку бьются об лимитные ордера и пробивая их двигают цену. Тоже самое с продавцами. Помимо баланса покупателя и продавца есть ещё пружина из лимитных ордеров и пробивающих их рыночных ордеров. Реальные движения цены делают рыночные ордера. 4 силы на рынке, а не 2 как многие считают. Было бы 2 баланс легко бы нашелся. @NikitaMelnikov примите к сведению :) Лимитник за пределами цены является рыночным на колличество в стакане до цены плюс обычным лимитником на остаток. Но есть много кейсов где корректнее чистый рыночный выставлять.
Но мы можем посчитать объем за ранее из ордер бук и отправлять встречный лимитник с нужной ценой, обеспечивая при этом моментальное исполнение. Это тяжелее конечно чем маркет, но так приходится делать когда у бирж нет маркета
Я именно это выше и описал. Повторяюсь
Лимитник за пределами цены является рыночным на колличество в стакане до цены плюс обычным лимитником на остаток. Но есть много кейсов где корректнее чистый рыночный выставлять.
Изучите чуть глубже как рынок устроен. Есть разница между лимтным ордером даже выставленным в доступную позицию стакана и рыночным. Рыночный необходим. Лимитный это его противовес
В этом месяце будет релиз с ИИС и выбором счета, в следующем рыночные заявки, после этого take profit/stop loss
Релизы будут короче в этот раз :)
после этого take profit/stop loss
@NikitaMelnikov после этого можно ли надеяться на появление trailing stops в платформе хоть в каком-то виде? Т.е. пусть он будет не real-time/near real time, а для начала хоть несколько раз в торговую сессию проверяет стопы и двигает согласно хотя бы простым правилам?
@ww33 orders/market-order - есть и работает. Но take и stop ждем. Take можно реализовать лимитным, но stop приходится отслеживать на своей стороне программно, что не очень удобно. Также в случае срабатывания программного стопа, приходится самому снимать take (limit order). С этим всем есть проблемы - недавно лимитный ордер, выставленный программно, сработал, но потом по какой-то причине сам перевыставился через пару часов - хорошо что вовремя заметили и закрыли позицию. Опасное дело:)
@mvkasatkin - какой пакет вы используете? Скажите, пожалуйста. Я в Node js поставил "@tinkoff/invest-openapi-js-sdk". И в объектной модели имею только api.limitOrder().
@ww33 вот рыночная заявка в сваггере https://tinkoffcreditsystems.github.io/invest-openapi/swagger-ui/#/orders/post_orders_market_order
лучше ставить отдельный issues/PR для используемой вами sdk
@mrOwner, посмотрите operations, там есть trades. Ордер может исполниться по нескольким ценам
В этом месяце будет релиз с ИИС и выбором счета, в следующем рыночные заявки, после этого take profit/stop loss
Релизы будут короче в этот раз :)
полгода прошло
@mrOwner, посмотрите operations, там есть trades. Ордер может исполниться по нескольким ценам
Но, это ещё один дополнительный запрос... Ок.
Как определить можно по тикеру входить в короткую позицию? В терминале это колонка МА в инструментах.
