invest-openapi
invest-openapi copied to clipboard
Tinkoff
Добавьте ленту сделок в API
Для автоматического анализа не достаточно только стакана. Дополнительно интересует лента сделок инструмента на бирже. Добавьте в API поток событий сделок с полями - бид/аск, объем, причина. Этот функционал реализован в квике https://www.opentrainer.ru/articles/nastroyka-tablitsy-vseh-sdelok-v-quik-7/
Взяли в разработку? Просто выбор уже стоит, либо брокера с полноценным FIX/FAST, либо от вашей апишки дожидаться ленты. Если вы взяли в разработку, то мы сможем начать плотно играться с АПИ)
Ну это не серьезно... Очень нужные данные, давайте вы все таки сделаете за 3-4 недели, а то я пойду жаловаться Тинькову! Лично. Проекты горят понимание!
Немного оффтоп - в случае, если виртуалка другого брокера будет находиться в зоне колокации ММВБ для получения маркет даты по FAST протоколу, то какие будут задержки в миллисекундах будут иметь покупка-продажа у вас через АПИ? И на чем у вас написан бек, в частности, какие задержки гц может выдавать? Просто ваше предложение от 200к за 0.025% привлекательно выглядит.
@zevis
Наше решение не подходит для HFT, 95 персентиль исполнения сделки - 300мс.
Единой технологии на бекендах у нас нет, пишем на scala, go, java, c++. Основные задержки при исполнении сделок не связаны с ГЦ, а связаны с бизнес-логикой.
Спасибо за ответ! Да, 300 мс слишком весомо, не думал, что так много, ожидал в районе 20 мс, где гц еще влияет.
Не могу назвать точные сроки, так как ситуация на рынке, стране и мире может сильно влиять на приоритет задач :)
Судя по всему, streaming api присылает обновление свечей после каждой сделки. Следовательно, объем и цену сделки можно вычислить на стороне клиента. А зная лучшие bid/ask, можно определить направление сделки. У меня именно так реализовано на стороне клиента - работает.
Судя по всему, streaming api присылает обновление свечей после каждой сделки. Следовательно, объем и цену сделки можно вычислить на стороне клиента. А зная лучшие bid/ask, можно определить направление сделки. У меня именно так реализовано на стороне клиента - работает.
@timurmuratov Так себе решение, уверен, что они могут взять и пропустить 1+ тик и будет на бидах, хотя и был аск, при этом сложатся в объем несколько. Вы себе вполне возможно не представляете, с какими скоростями приходится сталкиваться на рынке, здесь апи очень далекое от реальных событий. Отсутствие ленты сподвигло на FIX/FAST, спустя кучу оптимизаций увидел в события разрешении по 1мс и там бойня происходит в рамках 10 мс в обе стороны, в каком-нибудь фьюче нефти. Поэтому прям очень сомневаюсь, что так что-то толковое можно достать, скорее наоборот запутаться.
Лента не просто нужна, она необходима!
"На фондовом рынке идет битва, а лента является вашей подзорной трубой" Джесси Ливермор.
Лента не просто нужна, она необходима!
"На фондовом рынке идет битва, а лента является вашей подзорной трубой" Джесси Ливермор.
А как вы все ее анализируете? Крупные заявки?
Можно получать эту ленку через экспорт из QUIK через ODBC и анализировать уже на стороне, а потом отправлять заявки через API Тинькофф
А как вы все ее анализируете? Крупные заявки?
Можно получать эту ленку через экспорт из QUIK через ODBC и анализировать уже на стороне, а потом отправлять заявки через API Тинькофф
Блин, если уже есть QUIK не проще ли через LUA прокинуть все в свою библиотеку и торговать? Так по крайней мере не будет проблем с лимитными ордерами, которые тут не понятно как в прод пропустили с их кривизной - исполнения в QUIK точные а не пропадающие. Рассматривал варианты замены Tinkoff Open API в эту сторону именно по этой причине, переделывать только немало.
@NikitaMelnikov, дайте пожалуйста прогноз — всё ещё на холде или в планах на 2021?
А ленту то мы всё ещё ждём) Айяйяй. Ну как же так. Ну как же так. 👀
@AlexanderVolkovTCS Ребята, дайте хотя бы эти данные через wss, сами костыль прикрутим в веб-терминале.
Ребята, пожалуйста сделайте ленту принтов. Функционал базовый для любого терминала!
