[FEATURE] 限价(LIMIT_ORDER)的交易逻辑问题

[jiangfeng]

在股票回测过程中，如果采用限价单模式，并且设置的价格大于收盘价(close)的时候，会被系统拒单。按正常逻辑来讲，是不是设定的价格在最低价(low)和最高价(high)之间就可以认为是合理价格， 即：hight_price >= deal_price >= low_price 。

看了下撮合的源码是按收盘价来处理的， 框架这样设计合理吗，是出于什么考虑?

[quant2008]

很明显不合理，以前就提出过，但开发者似乎不认为这是个问题。是不是改动很困难呢

[xiw2-0]

可以选择signal模式，直接交易，不进行撮合。但是这种模式需要小心未来函数。