invest-openapi
invest-openapi copied to clipboard
Tinkoff
Как рассчитывается average_position_price в portfolio?
В average_position_price возвращается цена заметно отличная от текущей цены. За какой период рассчитывается average_position_price в portfolio?
Хороший вопрос. Это больная мозоль разработчиков. Средней ценой открытых позиций там близко не пахнет. Впрочем, есть смысл дождаться их ответа...
Хотелось бы узнать не принцип, а конкретный алгоритм. А еще лучше видеть в портфеле последнюю рыночную цену и исходя из нее expectedYield.
Для частного случая, если не было усреднений, FIFO работает, похоже. Но если позицию набирать, частично добирая и продавая бумаги, то средняя цена, рассчитанная по FIFO, может сыграть злую шутку при торговле. От такой средней цены нет никакого толка, один вред - легко можно уйти в убыток, поверив в предполагаемую доходность при продаже позиции. Вот здесь много об этой проблеме.
Что такое FIFO, я думаю здесь все знают. Но по какому алгоритму рассчитывается average_position_price видимо знают только разработчики )
Только тут FIFO не надо убирать. FIFO это общеиспользуемый метод, по нему считают налоги.
Что касается брокера и его FIFO, бывает с запозданием обновляется средняя цена, поэтому бывают расхождения. Лучше всегда все самому считать по нужному алгоритму и не использовать среднюю от тинькова.
Господа разрабы, можно оставить average по FIFO и добавить average среднеарифметическую?
Есть ли возможность добавить текущую рыночную цену позиции в момент запроса? Если это уже где-то есть - подскажите, пожалуйста) Возвращать в валюте инструмента, либо блоком:
{"current_price":
{"currency": XXX,
"value": YYY }
}
Чем не устраивает получение последней свечи через стриминг и взятие цены закрытия?
@dlinnozmey для понимания стоимости всего портфеля в моменте имхо проще передавать в момент запроса, чем дополнять запросами по отдельным тикерам и потом склеивать их вместе.
В теории предложенный вариант со свечами рабочий. Протестирую. Спасибо.
Средняя позиция обновляется примерно раз в 10-20 секунд. Может фризиться до 1-2 минут. Может выставлять от вышей предыдущей сделки по инструменту. В общем лучше либо закладывать интервал опроса от сделки, либо слушать сокеты по инструменту. Принимать решение по средней позиции крайне опасно при открытии позиции ранее чем 1-2 минуты. Средняя позиция в этот момент может быть и 0 и другая цена.
В issue писали, что обнолвение может занимать 1-2 минуты, столкнулся с тем, что 0ая цена висит уже несколько часов 'tracking_id': 'ecf668dcc9debfb6'
{'average_position_price': {'currency': u'USD',
'value': 0.0},
'average_position_price_no_nkd': None,
'balance': 15.0,
'blocked': 5.0,
'expected_yield': {'currency': u'USD',
'value': 0.0},
'figi': 'BBG00NNQMD85',
'instrument_type': u'Etf',
'isin': 'RU000A0ZZTQ4',
'lots': 15,
'name': u'\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u041a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b \u0422\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 100',
'ticker': 'AKNX'},
Заметил странность с расчетом averagePositionPrice для ОФЗ. Почему-то в сумму включается текущий НКД! Т.е. для расчета используются цены покупки инструментов а затем к ним добавляется НКД на сегодняшний день. Справедливости ради стоит отметить, что в averagePositionPriceNoNkd находится корректная средняя покупок, но приходится обрабатывать это исключение. Для обычных инструментов надо брать значение из averagePositionPrice, а для ОФЗ из averagePositionPriceNoNkd. Считаю это багом и недоработкой API!
